一个随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型的极限行为

来源 :华东交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vikdl
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沿用[3]的思想,主要借助一般状态空间上马氏链的遍历性理论对随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型进行分析,研究其确定的迭代序列的极限行为,得到了它在某种意义下以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好地拟合现实世界中的诸多实际问题.
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