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一个随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型的极限行为
一个随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型的极限行为
来源 :华东交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vikdl
【摘 要】
:
沿用[3]的思想,主要借助一般状态空间上马氏链的遍历性理论对随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型进行分析,研究其确定的迭代序列的极限行为,得到了它在某种意义下以几何速率收敛
【作 者】
:
肖新玲
俞政
【机 构】
:
中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
:
华东交通大学学报
【发表日期】
:
2004年4期
【关键词】
:
马氏链
随机环境
伴随几何遍历
迭代序列
Markov chains
random environment
adjoint geometric ergodici
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沿用[3]的思想,主要借助一般状态空间上马氏链的遍历性理论对随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型进行分析,研究其确定的迭代序列的极限行为,得到了它在某种意义下以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好地拟合现实世界中的诸多实际问题.
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