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在约化方法框架下,假设原生资产服从几何布朗运动,利率和违约强度均服从Vasicek模型,利用风险对冲技巧和无套利原理推导出国债回收条件下的一类含交易对手违约的欧式期权定价模型且利用偏微分方程方法得到其定价公式.在此基础上,讨论了回收参数对期权价格的影响.
约化方法下一类含有对手违约的欧式期权定价模型
【摘 要】
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在约化方法框架下,假设原生资产服从几何布朗运动,利率和违约强度均服从Vasicek模型,利用风险对冲技巧和无套利原理推导出国债回收条件下的一类含交易对手违约的欧式期权定价
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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赣南师范学院学报
【发表日期】
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2013年6期
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