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假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.
带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价
【摘 要】
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假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算
【机 构】
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陕西师范大学
【出 处】
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陕西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年3期
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