【摘 要】
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国债的利率期限结构揭示了国债利率同国债到期期限之间的关系，描述了国债利率的动态变化，在经济上和金融上具有相当重要的作用。利用利率期限结构，可以对所有的固定收益证券进行
【机 构】
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上海工程技术大学基础学院,三门峡市二中
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国债的利率期限结构揭示了国债利率同国债到期期限之间的关系，描述了国债利率的动态变化，在经济上和金融上具有相当重要的作用。利用利率期限结构，可以对所有的固定收益证券进行定价，如大多数国债，甚至可以对期货合约进行定价（Brennanand Schwarts，1977）。由于利率期限结构的广泛应用，所以对它的推导早就引起了很多学者的关注，但是适合我国资本市场的利率期限结构并未找到。本文借鉴目前大多数资本市场发达国家所采用的扩展Nelson—Siegel模型来推导中国围债利率的期限结构，并在此基础上，对目前上海证
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