论文部分内容阅读
本文应用方差-协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值.对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验.
上证综合指数VaR的度量
【摘 要】
：
本文应用方差-协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值.对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验.
【机 构】
：
吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院
【出 处】
：
数量经济技术经济研究
【发表日期】
：
2002年4期
【基金项目】
：
国家社会科学基金，教育部数量经济研究中心重大项目
其他文献
本文从市场结构性转变的角度,研究了金融危机对石油市场潜在价格机制的冲击和影响。研究采用内生结构性断点检验方法,考察石油市场的结构性改变特征,并采用多因素动态模型(NW
处于城市边缘的农村，基于地缘优势在城市圈与城市的扩张过程中逐渐融入城市，在物理层面实现了从传统农村村落向现代城市社区的嬗变，在这一过程中政治组织、合作经济组织与社会组
摘要：本文依据大学语文课程特点和教学模式现状，在大学语文教学模式中创新性的应用了“模块式教学法”，将大学语文课堂结构和教学内容进行模块化整合，促成了一个新的语文教学模式，将大学语文教学变得现代化、整合化、平台化，使得课堂的优势充分发挥出来，将大学语文教学达到了一个理想的效果。 关键词：大学语文;模块化教学 大学语文在大学的人文教育中是主要课程，起到了对中华民族母语教学的重要作用，它的重要性
一般棒状铣刀在高速粗铣和精整加工时会产生振动而发出刺耳的杂音与刀具的悬伸量有关,对加工质量秀不利,必须抑止这种振动,避免产生共振.
今天，我们召开会议，总结交流机关后勤宣传工作经验，研究探讨机关后勤宣传工作思路，十分必要，很有意义。下面，我就做好新形势下的机关后勤宣传工作，讲几点意见。
由省委宣传部、省委党史研究室、省军区政治部、省委教育工委、省广播影视集团、省关工委联合举办的“纪念中国人民抗日战争胜利60周年知识竞赛”活动,在结束全省报刊、网络
我国税务主管部门和基层税务局现有稽查系统基本上是以财务税收报表所含指标的财务特征,及指标间的关系来审验的.但由于部分企业为偷漏国家的税收而想尽办法、运用各种手段包
2013年上半年国内蛋氨酸市场供应充足,进口蛋氨酸产量过剩,加上国内新增产量逐渐释放,2013年上半年蛋禽养殖效益下降拖累蛋氨酸价格震荡下行.市场价格不断下挫至历史低位水平