带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为

来源 :数学物理学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：doboho

【摘要】

：

研究Xt=∫t0φsdBH8＋ξt现实幂变差渐近行为, BH为Hurst指数H∈（0,1）分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q＜1/（1-H）,ξ为独立于BH不含Gauss项的L＆#233;vy过程,建立现实

【作者】

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刘广应唐加山张新生

【机构】

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南京审计学院数学与统计学院,南京邮电大学理学院,复旦大学管理学院统计学系

【出处】

：

数学物理学报：A辑

【发表日期】

：

2014年4期

【关键词】

：

现实幂变差现实截断幂变差高频数据长期记忆性中心极限定理 Realized power variation Realized threshold powe

【基金项目】

：

国家自然科学基金（11071045,11226201）、江苏省自然科学基金（BK20131340）、教育部人文社会科学基金（12YJCZHl28）、江苏高校优势学科建设工程资助项目（审计科学与技术）和江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师基金资助

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研究Xt=∫t0φsdBH8＋ξt现实幂变差渐近行为, BH为Hurst指数H∈（0,1）分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q＜1/（1-H）,ξ为独立于BH不含Gauss项的L＆#233;vy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.

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