证券市场作为一国经济中最活跃、最核心的市场之一，存在市场失灵问题，因此政府必须干预。各国证券市场发展的历史表明，由于证券交易天生具有严重的信息不对称和责任不对等问题。没有严格的监管，证券市场就特别容易出现道德风险、逆向选择和机会主义倾向。因此，世界发达国家的政府均对证券市场进行严格的管理。我国证券市场的基础薄弱，法制不健全，运作不规范，对证券市场的监管就显的更为重要。　　在我国，证监会和交易所承担着证券市场交易监管中的主要责任。目前在证券市场交易监督的过程中，证监会主要负责内幕交易、规模较大的市场操纵等严重违法违规行为的调查和处理。交易所负责日常对投资者交易行为的监控，对涉嫌违法的行为提交证监会查处，对不构成违法但可能会影响交易秩序的行为进行监督和管理。然而交易所在对投资者进行监督管理的过程中由于其并不与投资者直接接触，且其可采用的监管措施或者过重，或者难以达到监管效果，因此，证交所在对客户交易监督的过程中提出了“监管前移”理念，将监管的责任越来越多赋予到证券公司的身上。作为证券市场中不可或缺的一环，证券公司拥有和客户直接接触的优势，同时还能够获得监管机构的直接指导，理应在异常交易监管中发挥重要的地位。因此，监管层意识到证券公司在客户异常交易监管中的重要性，开始把越来越多的监管任务交由证券公司完成。然而，如果证券公司仅仅是生硬的管理客户交易，有可能影响客户对证券公司的满意度，从而导致客户资源流失，给证券公司造成利益损失，因此有些证券公司在面对这一变化时，往往将监管工作流于形式，甚至会有一定的抵触心理。　　目前，证券公司风险控制部门承当着异常交易监督和管理的职责，通过对异常交易的观察和分析，本文对证券公司的异常交易管理模式进行探讨，从而提高证券公司在异常交易管理中的效率。　　本文共分五章，第一章为绪论，主要介绍选题背景和选题意义。第二章为文献综述，主要介绍国内外的学者在相关课题上的研究成果。第三章和第四章是本文的研究重点，第三章分别从立法角度、投资者角度以及证券公司角度探讨了异常交易的识别方法。第四章结合真实管理过程和交易数据对异常交易客户及行为的管理方式进行了研究。第五章是对研究结论的总结以及笔者对该课题的一些政策建议和展望。