中国期货市场配对交易策略实证研究

被引量 : 2次 | 上传用户：zimuogu

【摘要】

：

配对交易策略是上世纪80年代由美国著名投行Morgan Stanley的量化分析团队结合统计学、物理学、数学以及计算机科学开发的一种市场中性投资策略。具体来说,首先观察市场历史数据,从中选取价格走势相近的两只证券品种作为一个配对组,接着我们根据该配对组价差的走势进行建仓及平仓,当配对组的价格差高于(低于)历史均值时,则做空(多)价格较高的证券同时做多(空)价格较低的品种,直到配对组价差回复到长期均

【作者】

：

秦蒙蒙

【机构】

：

山东大学

【发表日期】

：

2018年04期

【关键词】

：

期货市场配对交易协整检验配对组详细权益曲线

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