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目前,我国对于基金中的基金(以下简称《FOF》)中基金因子的选择普遍从大类资产配置和基金经理定性的角度分析,例如对于基金经理人的尽职调查;其次,通常FOF研究把大类资产配置和子基金的选择进行单独分开的研究,鲜少有量化分析;最后,在2016年9月,中国证监会正式对外公布《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》(以下简称《指引》)的推出,对于公募基金的子基金选择上有诸多要求,如何在《指引》的要求下,运用量化分析的手段进行FOF中子基金的绩效考核成为一个重点与难点。在子基金的选择上,本论文