【摘 要】
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第一章简单介绍了中国国内银行信用风险的现状及存在的问题,银行及其监管机构为此所做的努力;并对国际金融监管机构的有关规定和国际著名的评级机构的内部风险模型进行了分析
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第一章简单介绍了中国国内银行信用风险的现状及存在的问题,银行及其监管机构为此所做的努力;并对国际金融监管机构的有关规定和国际著名的评级机构的内部风险模型进行了分析.第二章通过比较分析现有的几种信用评级统计方法,结合中国银行信息现状,重点对神经网络评级进行探讨,研究神经网络在目前中国贷款评级中的可行性,系统介绍如何运用神经网络在中国现有条件下有效进行贷款分类,从而解决中国银行的历史数据缺乏的状况.第三章探讨的贷款违约和复得率、信用利差两上问题,是信用风险控制中相对复杂也是至关重要的部分.信用利差问题分为现金流模型和联合估计模型进行了理论上的研究,联合估计模型突出了国债与企业债券之间的相关性,从而弥补了90年代利用线性多项式逼近法的利率模型将无风险债券和有风险债券分开研究的不足.第四章将信用变化归于资产价值变动,引入资产价值模型阐明资产相关;信用资产组合价值估计采用数值模拟方法--蒙特卡罗模拟法,得到组合价值分布,最后进行信用风险测量及控制.第五章就食用风险管理的管理思想、组织结构、管理原则、监测体系阐述了商业银行信用风险管理体系.
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