随机微分方程的诞生有其一定的应用背景。七八十年代，随机微分方程理论、扩散过程理论和随机分析理论逐渐完善并广泛应用到了系统、工程、金融等各个学科，涌现出很多著名学者，如：Gihman.Skorohod， Ikedawatake等。进来几年，利用方程的随机概念对经济现象的定性和定量分析得到更加普遍的应用，如利用鞅理论和随机积分来描述市场和计算期权价格。随着经济的发展，各种金融现象和经济市场格局都在各种不确定的动态因素影响下，不断进行着复杂的变化。随机微分方程理论对复杂金融现象本质的描述也在不断深入，由几何布朗运动到经典的CIR模型再到带有连续状态相依切换的CIR模型，这个模型有很好的性质，比如解具有弱连续性等。本篇文章对带有连续状态相依切换的CIR模型进行一般化的推广，得到带有连续状态切换的均值回复θ模型：dS(t)=[b(a(t))+β(a(t))S(t)]dt+σ(a(t))Sθ(t)dB(t)，其中θθ∈[0.5,1]。这个问题的难点在于状态切换函数不仅与t有关，还与t时刻的资产价格S(t)有关，即：此处公式省略。签于此类问题特点，我们将同时考虑两个过程(S(t),a(t))并且定义相联运算子。本篇文章我们主要研究此类方程解的一些性质，首先给出全局解的存在唯一性，其次给出遍历性、弱收敛性、数值解与真实解的数值逼近也将给出。