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近几年来，我国债券市场的高速发展引起了学术界对信用利差的研究兴趣。但是，囿于各种客观存在的原因，与国际同行相比，国内金融学术领域对信用利差的研究相对单薄。本次研究通过对国内外文献的系统梳理，以银行间相对而言交易活跃的短期融资券和中期票据为样本，在传统的利率期限结构相关变量基础上，考察了流动性指标对企业债券信用利差的影响，重新评估了信用利差研究领域经典模型的解释能力。