【摘 要】
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受险价值(Value at Risk,VaR)是近年来金融机构风险管理人士眼中最重要的概念之一,它实际是衡量市场风险的一个综合指标.围绕VaR技术在市场风险管理中的应用,正文 分四部分加
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受险价值(Value at Risk,VaR)是近年来金融机构风险管理人士眼中最重要的概念之一,它实际是衡量市场风险的一个综合指标.围绕VaR技术在市场风险管理中的应用,正文 分四部分加以论述:第一部分:分析中国引进VaR方法的背景.中国金融市场的现状,可以 归结到一个问题上:如何量化风险,找到一种政府监管部门、金融机构及市场投资者公认的风险标准,实现有效的风险控制.而VaR技术顺应时代产生、发展,在市场风险的监测、度 量和管理方面提供决策支持.第二部分:VaR理论概述.第三部分:VaR技术在市场风险管理中的应用研究.该文以安信基金为研究对象,围绕其一日VaR值的计算进行多层次论证,并 在此基础上总结VaR方法的优缺点.同时得出结论,要积极创造VaR技术运用的现实条件,使其在中国的市场风险管理中发挥应有的作用.第四部分:风险度量只是手段,利用风险度量的方法和结果对风险进行控制以达到风险管理的目标才是目的.这首先要改变领导的风险管理理念,并建立风险管理新结构,在此基础上构架以VaR技术核心的定量化的市场风险管理 系统.
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