随着我国期货市场近些年来同新月异的发展，市场结构相应发生了巨大改变，国内期货投资者的投资理念也同渐成熟，他们不断调整投资策略与交易方式，开始尝试从之前的盲目交易转向理性投资。在认识到传统人工交易方式的不足后，投资者意识到程序化交易是发展的必然趋势，因而开始慢慢接受和开展这一新交易技术。但遗憾的是，目前在理论研究和实践应用两个方面，我国程序化交易都还处于起步阶段，落后国外成熟市场数十年，系统的研究文献和著作更是十分稀少。这极大地阻碍了我国大力开展程序化交易，为我们在这方面加快研究并迎头赶上提出了必要且紧迫的要求。 基于上述研究背景，本文首先介绍了程序化交易的历史研究和发展情况，然后重点总结和讨论了程序化交易的投资理念与策略、时机选择、资金管理、风险控制、系统设计与开发等重要内容，以及参数优化、滑点控制、下单速度等其它一些技术细节，为投资者掌握相关理论知识提供了全面的参考资料，使得他们深刻认识到程序化交易是一项整体系统工程。 其次，本文利用我国期货市场上几个成熟品种的历史高频数据，用单位根检验、自相关检验、游程检验和R/S分析法等方法实证检验了日内价格的有效性。研究结果发现日内价格不是完全随机的，存在长相关性和持续性，从而为程序化交易在我国的实际应用提供了理论支撑。 在此基础上，本文进一步从日内趋势、价差交易等角度构建了相应的日内交易策略，并用实际交易数据进行了测试和统计，发现最终效果比较令人满意，这说明在我国期货市场上应用程序化交易技术完全是可行性的，同时也为其他投资者在这方面的实践应用提供了具有参考价值的示例。 最后，本文对程序化交易研究进行了总结与展望，并针对目前我国期货市场软硬件方面还不能满足程序化交易需求的现状，提出了相应的政策建议。