汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆,能够准确地反映一个国家或者一个地区与国际经济环境的关系。自2001年我国加入WTO后,人民币汇率的变化与我国整体经济发展密不可分,其中尤其与美元之间的汇率最具代表性。2005年,我国推动了以市场供求为基础、同时合理管理的汇率制度,也就是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度,人民币便持续升值。但最近几年,人民币汇率进入新常态,表现出双向波动的显著特征。2014年之前的十年,人民币汇率整体呈现出不断上升的态势。但是2014年下半年发生了转变,美元指数强势反弹,涨幅超过前九年的表现。本文主要目标就是研究2014至今,人民币汇率在新的国内外整体经济大环境影响下表现的特征和发展趋势。本文将主要用到时间序列方法的研究,并应用在中美汇率分析与预测的研究上通过理论学习以及文献参考,我们确定了时间序列分析方法研究在人民币汇率问题研究的优越性。1970年代,Box和Jenkins的研究为时间序列分析方法引入了随机理论,将时间序列的分析与发展推向了一个更高的层面,极大地提高了预测的精度。其他学者同样在时间序列分析方法的研究上做出了巨大的贡献,他们为我们提供诸多使用有效的时间序列模型,包括AR模型、MA模型、ARMA模型、ARIMA模型、ARCH模型以及GARCH模型。这些模型的出现为时间序列的研究提供了巨大的方便,为当今社会经济发展提供助力。本文的主要研究数据是自2014年1月4日开始,2015年12月31日结束,总共489个样本数据。在实证分析中,文中将会主要用到ARIMA模型和GARCH模型,通过分析软件,对2016年一月份的中美汇率进行预测。