结构性产品是一种内嵌期权的理财产品,结合了期权的高杠杆性,而且又有保障本金的承诺,即将期权的高风险控制在一定程度之内,从而为普通投资者提供了一条相对安全可行的接触期权交易的途径。期权的灵活性提供了结构性产品的多样化,市场上内嵌期权的结构性产品也是琳琅满目,市场上的绝大多数产品都标榜着保本保收益的字样,且绝大多数产品不可提前赎回,流动性差；而发行方的研究团队在策略的失误将会直接导致产品的零收益现象。尤其是如2007年底到2008年上半年期间的股市单边大幅下跌,导致市场风险大增的情形。本文就上述问题,用Black-Scholcs解析解、Monte Carlo模拟结合有限差分的方法,得到其内在价值,并与发行价格进行对比,从结构性产品定价的层次给投资者的选择提供了建议,但对结构性产品的价值与发行价格的对比只是作为预期收益率是否合理的参考依据,对产品价值的判断必须以投资者对标的价格走势的判断为基础。另外从发行者的视角,对结构性产品的各项参数对收益的影响进行解释,并且对产品进行评价与分析；然后对结构性产品中内嵌的奇异期权的希腊字母即风险因子进行了求解和分析,为发行商对风险的控制提供了依据。并且从风险对冲以及产品吸引力方面,指出了发行方应该注意的问题。2015年2月9日,上证50期权产品上市交易,使得挂钩上证50指数的结构性产品有望得到突破,而且将于2015年4月16日推出的上证50股指期货为此类产品的风险对冲提供了有力的保障。