当今时代，期货市场已经成为市场经济中不可或缺的重要工具，自从我国改革开放以来，市场经济已经成为我国配置资源的主要手段，而期货市场作为调控现货市场和规避风险的重要手段，它对我国经济的作用是不可忽视的。　　 本文以我国大连商品交易所的大豆期货价格和中华粮网的全国大豆现货平均交易价格为数据来源，运用向量自回归模型（VAR），对我国大豆期货价格和现货价格之间的动态关系展开研究，在实证分析中通过格兰杰因果检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型等方法对两者之间进行了深入分析。　　 实证研究结论表明:我国大连商品交易所大豆期货价格序列和国内大豆现货价格存在协整关系;大豆期现货价格在偏离均衡关系后有短期修正能力，但调整力度较弱;大豆期货价格和现货价格之间不存在双向引导关系，仅有前者对后者的单向引导关系。研究证明期货价格在价格发现功能上起了主导作用，这在世界大豆价格形成中的地位与我国最大的大豆进口贸易量不相符，中国大豆的贸易定价在国际大豆定价方面仍然缺少话语权，所以大豆市场效率有待提高，影响期货市场功能发挥的现货市场基础需要进一步加强和完善。