目前，我国的城市中小银行已经因为贷款定价能力不足而产生了一系列的经营问题，在面临着外资银行竞争与利率市场化的双重压力下，如何找到一条适合城市中小银行的贷款定价方法，已经成为城市中小银行及其监管者的亟待解决的问题。本文采用实证研究和规范研究相结合的方法，通过对大量数据的实证分析，探讨了适合城市中小银行实际的贷款定价方法。研究过程中，在回顾阐述了目前中西方银行业界贷款定价理论、模型及贷款定价中使用的风险识别方法的基础上，结合山东省城市中小银行的实际，对我国城市中小银行的贷款定价现状进行详细深入的研究，指出了城市中小银行贷款定价能力不足的症结之所在，一是管理者贷款自主定价意识较差，还没有完全从利率管理的束缚下解放出来，仍在简单的依靠“存贷款利差”进行放贷，与国有银行和股份制商业银行进行同质化竞争。二是部分行虽已经开展了贷款定价的探索，但由于受人员素质低、信息管理技术落后、信用风险数据库系统建设滞后、缺少先进贷款定价技术和方法的制约，无法充分识别所面临的风险，贷款收益不能全部覆盖所承担的风险，贷款定价的准确性不高。并进一步而分析了由此对城市中小银行造成的不良影响。在此基础上，通过对比各个贷款定价模型的优劣，结合我国城市中小银行贷款定价实际及存在的问题，确定了适合当前城市中小银行实际的贷款定价方法--价格领导贷款定价法。并--分析了贷款定价方法中基准利率、期限溢价和违约风险溢价等各个参数的确定方法，为城市中小银行贷款定价找到了可供依据的客观标准，部分解决了城市中小银行贷款定价能力不足的问题，具有较强的指导和实践意义。在分析贷款违约风险溢价的过程中，本文创造性的使用了美国学者Altman提出Z评分模型，通过对大量企业数据的实证研究，探讨了客户违约概率的确定，解决了城市中小银行贷款定价基础--信用风险历史数据--缺失的难题。