我国有着丰富的旅游业资源，巨大的旅游客源市场。因此,为了制定更为合理、高效的旅游业相关政策，我们有必要对我国的旅游市场进行充分的研究。伴随着我国经济的快速发展，国际影响力的提升，越来越多的外国人都渴望进一步了解中国。由此，旅游行业逐年升温，其收益已经占据我国经济收入的很大份额，还有更大的发展潜力。外国旅游者来我国进行游览、观光、休闲度假等活动，称之为入境旅游。它是一个国家获取外汇和解决就业的重要途径。本文介绍了时间序列预测基本理论，重点说明了ARMA模型与ARIMA模型的建立过程，其中包括模型的平稳性检验，模型的定阶，模型的参数估计与检验。以及非平稳时间序列化为平稳时间序列的方法与模型的预测。本文分别以我国旅游外汇收入的年度数据和月度数据为研究对象，利用时间序列分析技术,基于模型对旅游外汇收入数据进行分析，利用Eviews6.0软件设定模型及参数估计，得到我国旅游外汇收入的年度预测值与月度预测值，并与实际值进行对比，对模型做出评价，并对未来旅游外汇收入进行预测，对旅游政策的制定具有很好的指导意义。