【摘 要】
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随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支.近几十年来被广泛应用于工程、经济、金融、生物、管理等领域.随机最优控制模型的研究始于二十世纪六十年代,在随后的二十多年中
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随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支.近几十年来被广泛应用于工程、经济、金融、生物、管理等领域.随机最优控制模型的研究始于二十世纪六十年代,在随后的二十多年中得到了很大发展,各种模型被相继提出,在研究中形成了一套系统的理论.该文研究的一类带有随机插入时间的奇异型随机最优控制模型于2001年由Roger,L.C.G.和Zane,O在研究流动物资控制时提出,后由Wang,H.解决了费用函数在特殊情形下的解.该论文对原问题的费用函数进行了更一般的推广,从而扩展了其应用范围.所用的方法是,由贝尔曼动态规划原理得到原问题的变分不等式,解变分不等式,根据原问题中出现的最优函数构造最优控制,最后用鞅分析方法证明所构造的控制为最优控制.
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