【摘 要】
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随着金融市场的迅猛发展,各种金融衍生产品层出不穷。在最近几十年,金融衍生产品市场的发展对全球经济产生了重要影响。特别是期权,由于其具有良好的规避风险、风险投资和价
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随着金融市场的迅猛发展,各种金融衍生产品层出不穷。在最近几十年,金融衍生产品市场的发展对全球经济产生了重要影响。特别是期权,由于其具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能,且表现出灵活性和多样性等特点,受到了越来越多人的关注。期权是风险管理的核心工具。因此有必要对期权进行深入的研究。前人已经对期权定价理论进行了研究,在1973年,Fischer Black和Myron Scholes建立了看涨期权定价公式,并因此荣获1997年的诺贝尔经济学奖。欧式期权的定价虽然有显示表达式,但是在当今计算机的使用已经相当普及的情形下,人们还是更乐于使用数值方法。对于期权定价最常用的数值方法有二叉树方法,有限差分方法,有限元方法。本文讨论了这三种数值方法的相互关系,并且利用这些关系描述出了随着时间步数趋于无穷大,欧式看涨期权的有限元解收敛于Black—Scho1es解,且收敛速度是1÷n。同时,在误差展开式中给出了』的系数表达公式。此外,给出了两个数值算例,用以验证文章的结论。
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