【摘 要】
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商业银行流动性风险管理的研究,是目前银行理论中的重要前沿.流动性风险与信用风险、利率风险、汇率风险等一起构成银行风险管理的重要部分.流动性管理的主要内容就是用可以
【机 构】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所
【出 处】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所
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商业银行流动性风险管理的研究,是目前银行理论中的重要前沿.流动性风险与信用风险、利率风险、汇率风险等一起构成银行风险管理的重要部分.流动性管理的主要内容就是用可以自主决定的资产负债项目抵消或者适应不能自主决定的项目的变化,以满足商业银行流动性需求.该文用无差异曲线描述了商业银行的流动性状况与收益性之间的关系,从存款解付和授信放款之间的相关性入手,建立了以净收入最大化为目标、讨论3个时点范围的规划模型,推导出商业银行所持有的最佳流动资产So*函数表达式,为中国商业银行流动性动态描述的定量模型分析补充了重要内容.该文以统计分析和实证研究为基础,对中国商业银行目前的流动性评估指标的取值范围做了总结,为改善中国商业银行流动性状况提供了一定的理论依据,对国内商业银行资产负债兑现力管理的研究具有重要的参考价值.论文还分析了中国商业银行的流动性风险呈现出的与西方商业银行迥异的特征,以及国内银行监管制度——资产负债监管比例、存款准备金和备付金制度对流动性管理的影响,补充了反映银行不同时点流动性状况的指标和评价银行负债流动性管理能力的指标,提出了中国商业银行流动性监管指标体系设计的新构想.
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