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本文主要应用PDE方法对平方根过程下美式期权的定价进行理论的分析。类似于Black-Scholes模型，平方根过程下美式期权的定价问题可归结为一个抛物型的变分不等式。首先引入惩罚函数证明该变分不等式的解的存在唯一性，然后研究了自由边界的一些性质，如单调性、光滑性和自由边界的位置等。
用偏微分方法研究平方根过程下美式期权的定价问题
【摘 要】
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本文主要应用PDE方法对平方根过程下美式期权的定价进行理论的分析。类似于Black-Scholes模型，平方根过程下美式期权的定价问题可归结为一个抛物型的变分不等式。首先引入惩罚
【机 构】
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华南师范大学
【出 处】
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华南师范大学
【发表日期】
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2008年期
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