金融市场是一个复杂适应系统，其内部关系由人的有限理性行为与市场交易制度共同定义。金融市场中的行为主体具有智能性和主动性，使得金融市场在宏观上呈现出非线性和不确定性的特征，因此，应用传统线性计量经济学很难解释金融市场中涌现的非线性现象，现代金融理论的研究核心从资产定价转向参与者行为，逐渐向金融市场的本来面目回归，这种演变使得基于多Agent的仿真建模技术成为研究该领域的有力工具。 本文结合行为金融理论和多Agent仿真建模技术，以连续订单驱动的中国股票市场为仿真对象，通过对中国股票市场微观结构的分析，以及对现实中的投资者交易行为的抽象，建立了连续订单驱动股票市场仿真模型，即CODSM模型。本研究分为三个部分：第一部分介绍了金融市场仿真建模相关的基础理论；第二部分在明确CODSM模型的仿真对象以及系统的定义之后，对CODSM模型仿真系统进行开发；第三部分在MATLAB平台上实现CODSM仿真模型和进行仿真实验，然后，依据管理统计理论并运用统计软件SPSS，对仿真实验结果（主要是收益率）进行统计分析，从而验证CODSM仿真模型的稳定性和有效性，同时，验证所开发的CODSM模型仿真系统是一个比较理想的实验平台。