“周内效应”指股票市场在一周内某一个交易日的股票平均收益率显著地高于或低于本周内其他任何一个交易日的股票平均收益率,并且在统计上显著为正或显著为负.由于最早的关于“周内效应”的研究文献起源于美国股市,且发现显著为负的“周一效应”与显著为正的“周五效应”存在于美国股市.因此,有时它也被称作“周一效应”或“周末效应”.　　回顾国内外相关文献,我们发现大部分关于“周内效应”的研究都集中在股票指数方面,而对中国保险行业个股“周内效应”表现形式的研究却少见.此外,在研究工具的选择上,现有大部分研究均倾向于选择使用传统的研究方法:比如线性回归模型、GARCH模型和线性分位数回归模型等,而股票收益率序列分布的非正态性和厚尾性特点使这些模型的应用受到了很大的挑战.　　鉴于此,本文利用随机占优准则就异地上市的中国保险行业个股及所在股票指数是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析.文中我们主要采用DD检验和一致性检验这两种随机占优检验方法,并利用蒙特卡洛模拟方法比较了这两种检验方法的尺度和功效.　　通过分析,我们得到以下结论:第一,传统研究方法表明,中国保险行业个股及所在股票指数周二平均收益率显著为负,且周一股票收益率的波动性最大.第二,随机占优检验结果表明中国保险行业并不像大多数发达国家股票市场那样具有显著的“周一效应”;但是某些个股存在弱形式下的“周二效应”,且随机占优关系基本上都能在二阶上得到判断.第三,蒙特卡洛模拟结果表明,t-分布的厚尾特性对一致性检验的尺度和功效没有影响.在尺度方面,一致性检验优于DD检验;就功效而言,二者均表现出较大的功效.第四,两种研究方法均表明中国保险行业某些个股及所在股票指数存在显著为负的“周二效应”,且上市地点的选取对这种效应无任何影响.