论文部分内容阅读
未决赔款准备金是非寿险公司负债的主要组成部分,几乎占据资产负债表负债项的半壁江山。另一方面,未决赔款准备金提取的合理性直接决定了公司偿付能力充足率,是保监会进行偿付能力监管的重点审查对象。传统的准备金评估技术只能提供一个点估计,无法度量准备金波动的程度。鉴于此,未决赔款准备金随机模型逐渐成为近年来非寿险精算领域的研究热点,理论层面的方法也层出不穷。然而,关于随机模型比较研究的文献,尤其是基于大数据的量化测试少之又少。本文从随机模型的理论基础出发,分别给出四种随机模型的数学表达,再尝试从三个角度依次展