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本文探讨了发电公司如何制定多时段的竞价策略以达到未来一段时间内利润最大化的目的。
本文将市场中的一个发电公司作为研究对象，结合动态规划中的随机性离散决策过程，建立了基于Cournot产量竞争的马尔可夫决策过程模型，同时采用概率方法来模拟市场中其他发电公司的投标行为，然后用函数迭代法求解出作为决策者的发电公司在一个计划时间内每个阶段的最优竞价策略和最优期望总收益。算例结果说明，单阶段即时收益最大的竞价策略往往不是多阶段期望总收益最大的最佳选择，而且发电公司多阶段的最优竞价策略是随着阶段的不同而变化的，并不是固定不变的。
本文在电力库模式下，完全信息静态博弈的假设下，采用Cournot模型分析了考虑发电机容量限制和机组启停约束时发电公司多时段竞价的纳什均衡策略。采用逐次逼近算法来求解纳什均衡时，将N人博弈问题分解成N个独立的优化问题，其中每个优化问题则采用动态规划求解出了发电公司在所有时段的最优发电量。本文最后还讨论了远期合约对于发电公司多时段的最优发电量和市场均衡电价的影响，通过仿真算例说明了远期合约可以抑制现货市场中发电公司潜在的市场力。