随着商业银行信息化的建设过程,商业银行的综合业务系统、卡系统、电话银行、网上银行等计算机系统在商业银行经过数十年的应用,应用软件已经成熟稳定,基本上满足了商业银行业务处理的需要。在央行监管的要求和巴塞尔协议资本充足率的要求下,以及商业银行自身发展的需要,各商业银行逐渐提出来资产负债管理软件的需求。商业银行资产负债管理软件需求的核心是对市场分险的计量,资产负债管理的最终目标是建立一个适应市场发展需要的、以内部资金转移定价体系和经济资本有偿分配为工具、以利率、流动性、汇率等各类市场风险管理为核心的现代化资产负债管理体系。这一体系的建立,将有利于规避和控制市场风险,有利于科学合理地评价经营绩效,有利于战略性、前瞻性地引导业务收缩和扩张,还有利于帮助商业银行树立正确的经营理念。作者主要进行如下几个方面的工作:1.调查和研究了中国银行资产负债管理软件业务需求。2.对基本的资产负债比例用户需求进行分析,包括:总量比例、流动性比例和安全性比例分析,以及警戒值预警功能。3.对流动性风险用户需求进行了分析,包括:现金流量分析、流动性缺口分析和流动性风险压力测试。4.对利率风险和汇率风险用户需求进行了分析:包括利率敏感性缺口分析、净现值分析、久期缺口分析;外汇风险敞口分析、银行汇率风险损益分析;分析和预测利率、汇率波动情况。5.对资产负债管理业务的输出报表的生成、查询与发布进行了用户需求分析,包括满足央行、银监会及其他外部审计机构对银行资产负债状况的信息披露要求的统计报表,以及银行用于自身考核的统计报表。6.调研了资产负债管理软件厂商产品,包括Sungard和Fiserv两家公司的产品。7.对商业银行资产负债管理软件功能模块做了设计,商业银行资产负债管理软件是基于商业银行现有计算机系统设计的分析型的应用软件,主要组成模块有ETL模块,资产负债管理模块,资金转移定价模块,报表展现模块组成。ETL模块主要功能是从商业现有业务系统中抽取、转换、清洗、装载数据;资产负债管理模块主要功能在ETL得到数据基础上建立分析模型,对资产负债情况进行分析;资金转移定价模块是资产负债管理的基础,通过业务模型对内部资金转移进行定价。报表展现模块将分析结果展现给各个层次的使用者。