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本文对中国上市银行经营绩效进行了研究。主要内容如下：
1.介绍了国内外研究商业银行经营绩效的相关文献以及时间序列模型和风险评估的方法，作为研究方法的参考来源。
2.阐述了RAROC 方法中的一系列相关指标和应用，主要包括B-J 方法论和金融时间序列建模，衡量VAR 的局部评价法和全额评价法，以及RAROC理论。
3.根据各样本银行日股价对数收益率的时间序列资料和大盘收益率匹配出刻画各上市银行的收益率和波动率特征的模型，预测其平均收益率。
4.将RAROC 方法与传统的会计类银行绩效评估结果进行了比较，并阐述了如何使用RAROC 理论评价单个产品线或业务单元的经营绩效。