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Hamilton-Jacohi-Bellman方程及其数值解一直是一个备受关注的热点话题。本文的主要工作是研究Hamilton-Jacohi-Bellman方程及其数值方法。Hamilton-Jacohi-Bellman方程在许多领域具有广泛的应用，对Hamilton-Jacohi-Bellman方程的数值方法的研究是很有意义的。