伪似然方程的渐近性质

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普通线性模型主要用于处理响应变量是连续型的数据,要求误差项服从正态分布;广义线性模型是普通线性模型的推广,它既可以用于处理响应变量是连续型的数据,也可以用于处理响应变量是离散型的数据:用广义线性模型分析纵向数据的方法,称为广义估计方程方法,并由此得到广义估计方程;广义估计方程的真实相关阵Ri通常是未知的,常以工作相关阵Ri(α)来代替.工作相关阵Ri(α)是工作者为了满足研究工作的需要,根据经验来选取的.Balan和Schiopu用样本得到一个估计量Rn代替Ri(α)来估计真实相关阵R-i,得到的方程称为伪似然方程(pseudo-likelihood equation),并给出自然联系条件下、重复观测次数有限且残差为鞅差序列时伪似然方程根的弱相合性、渐近正态性的条件.这使得估计更加客观,减少了Ri(α)人为因素,本文在此基础上对伪似然方程理论作进一步研究.主要研究工作有:   (1)给出了新的工作相关阵,并由此得出新的伪似然方程.   (2)证明了在自然联系条件下,若重复观测次数有限且残差为鞅差序列时,新的伪似然方程仍具有弱相合性及渐近正态性.从而推广了Balan和Schiopu的工作.   (3)用数值模拟验证了理论结果,并验证估计方法的优越性。
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