随着金融创新的不断深化,金融机构所面临的风险日益隐蔽,仅仅使用传统的风险管理工具已经不能适应当今瞬息万变的金融形势,这要求我们必须在风险管理上不断创新,寻求新的风险管理工具,来更好的服务金融行业。银行作为金融行业的一个重要分支,其稳健性对整个金融行业的健康发展都至关重要。作为传统风险管理方法的一个重要补充,压力测试在当今银行风险管理中扮演的角色越来越重要,在世界各国银行中都获得了广泛应用。由于我国金融业起步晚,压力测试是近几年才被引入我国金融风险管理领域的,与国外先进银行相比,我国商业银行在压力测试的理论研、模型构造和应用实践等方面均处于初级阶段。国内的很多文献都是关于压力测试理论的指导,很少有具体的案例介绍。本文主要采用了实证分析的研究方法,以奥地利银行数据为例,给出了商业银行信用风险、市场风险、流动性风险以及银行间同业传染的压力测试常用建模方法和具体的案例。旨在让读者对压力测试有个更具体、直观的认识,进而结合我国经济金融环境,因地制宜开展压力测试的应用工作。