股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化金融期货合约，是当前世界上最主要的金融期货产品，广泛存在于全球各大金融市场。在长期酝酿后，沪深300股指期货合约作为我国的首支股指期货，于2010年4月16日正式上市交易。　　鉴于股指期货具有价格发现、套期保值等功能，可以加快信息在证券市场上的传播速度，帮助投资者规避风险，因此被认为具有稳定市场，提高市场有效性的作用。但是，由于股指期货与股票现货市场紧密相关，股指期货的杠杆作用会放大现货市场价格的收益与风险，从而加剧现货市场的波动性。基于以上两方面，股指期货是否加强了市场的有效性只能依据市场运行实际情况来判断。　　周内效应（亦称为周末效应）是指股市一周内的收益率和波动性因交易日的不同而不一致。作为典型的“股市异象”，周内效应的存在是对市场有效性的反驳。倘若股指期货加强了市场的有效性，则应对周内效应产生使其弱化的影响。基于以上假设，本文选取沪深300指数收盘价作为数据，实证分析了沪深300股指期货的仿真交易与正式推出对周内效应的影响。　　本文共分为六章，第一章叙述了研究的背景、意义与思路;第二章对国内外相关文献研究做了综述;第三章介绍了股指期货与周内效应的相关理论基础，包括有效市场假说与股指期货对现货市场影响的理论;第四章对本文实证中使用到的计量方法做了介绍，主要是DOW模型、GARCH模型等;第五章利用沪深300指数从正式发布至2012年2月17日的数据，分析了周内效应受到股指期货的影响;第六章是结论与研究展望。实证结论如下:股指期货的推出减弱了的收益率的周一效应及波动率的周三效应。这表明股指期货提高我国证券市场的有效性具有一定的积极作用。　　本文的主要工作:一是首次在我国证券市场上，从市场微观结构角度来研究股指期货对现货市场的影响;二是从研究周内效应的角度而言，首次考虑了股指期货的推出这一因素，充实了我国周内效应的研究。