【摘 要】
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近年来,随着经济全球化以及金融自由化进程的加快,金融市场内部间的关联性也在逐渐的增强,相比以往任何时候金融市场价格的联动都显得更为紧密。金融市场具有许多个分支,它们的各个子市场之间也都不是独立存在的,金融市场间的传染效应就是指在金融市场中因某一个子市场变动而引起其他市场变动的效应。为了刻画我国金融市场中风险传染的路径特征,本篇文章采用了VAR模型和广义方差分解等方法构建起金融市场间的风险溢出网络,
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近年来,随着经济全球化以及金融自由化进程的加快,金融市场内部间的关联性也在逐渐的增强,相比以往任何时候金融市场价格的联动都显得更为紧密。金融市场具有许多个分支,它们的各个子市场之间也都不是独立存在的,金融市场间的传染效应就是指在金融市场中因某一个子市场变动而引起其他市场变动的效应。为了刻画我国金融市场中风险传染的路径特征,本篇文章采用了VAR模型和广义方差分解等方法构建起金融市场间的风险溢出网络,从网络视角来分析金融市场间的风险传染特征。当前各类的经济风险之间存在交叉关联,同时金融市场的风险溢出效应也备受广泛关注,因此,本文选用了我国金融业中的部门指标作为研究对象,从风险溢出角度和动态关联性角度两方面着手,去研究金融各部门之间的风险传染效应,从而提高金融市场决策的准确性,来降低决策风险。首先,我们应用VAR模型方法去研究金融市场部门之间的风险溢出关系,然后再使用广义方差分解的方法去构建各部门间的静态关联度矩阵,并确定各部门的关联度方向以及它的强度,最后使用滚动窗口预测的方法来测算金融市场各部门间的动态关联度,从而刻画出各部门间风险传染网络的路径。研究结果表明:我国金融部门之间存在显著的关联性;一些外生冲击的极端事件可以加强我国金融部门之间的联动性;我国金融部门间的风险传染网络有着动态关联性;金融风险传染网络的路径特征较为复杂,其中,多元化银行指数、区域银行指数和保险指数部门处于中心地位,其他部门则处于边缘地位。以上的研究结论可以更好的帮助理解我国金融系统间的风险传染机制,这对监管机构加强宏观审慎监管、投资者规避投资风险等具有十分重大的意义。
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