期权是20世纪金融衍生市场创新的成功典范。期权市场已成为国际金融市场的一个重要组成部分。2015年初国家首支50ETF期权的问世开启了国内期权市场的新篇章,期权定价理论的研究呈现更加的多元化。本文在传统Black-Scholes模型的基础上,对于经典的双指数跳跃过程考虑其跳过程发生后产生的概率衰减影响,接续同方向跳跃发生的概率是变化的,即跳跃过程是自相关的,但是自相关性表现在发生概率上,由此突出跳跃过程同一方向的连续有限可能和跳跃状态结果的相对有界,构建了一个均值回复二元指数跳过程下的期权定价模型,使得模型对于市场上突发事件的刻画更加的符合实际。对跳跃过程发生概率的约束使得模型变得更加的复杂。本文通过详细的分析跳跃累积过程的状态变化,借助状态转移概率矩阵求解出了累积过程的特征函数,并且根据鞅条件补充常利率波动率模型的无套利特点。再在这个无套利的模型中引入基于CIR过程的随机利率随机波动率模型。接下来通过测度变换,引入了一个远期测度下的零息债券作为标准计价单位,求出了实际测度和等价鞅测度下的对数价格的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT方法)求解出了特征函数表达的欧式看涨看跌期权的定价公式。