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分位数保费原理是一种重要的保费原理,它要求给出的保费小于风险损失随机变量的概率最多不超过某个给定的小概率α。这种保费原理在直观上容易理解,又能满足一些重要的性质,因此在保险精算中有重要的应用。在实际运用中,由于分位数保费依赖于风险的具体分布,因而分位数保费是未知的,需要根据已有的信息进行估计。在估计分位数保费的过程中,有两类信息可供使用。一类是根据风险已有的资料和经验数据形成的先验信息,另一类是对风险进行观测得到的样本信息。我们的目标是综合先验信息和样本信息对分位数保费进行估计,并进行相应的统计推断