风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题。近几十年来，风险理论的发展十分迅速，其研究范围迅速扩大。其中风险模型的破产理论是风险模型研究的重点问题，论文就是在经典风险模型的基础上，致力于几类推广的更新风险模型破产理论的研究。 全文共分为五章。 第一章中介绍了国内外风险理论发展史及现状，以及在经典风险模型的基础上，研究者可以拓展的几个方向，并给出了论文研究的几类更新风险模型所用到的典型方法、主要结果和创新点。 第二章在经典风险模型的基础上，把索赔到达的时间间隔由独立同服从指数分布推广为独立同分布，但未必就服从指数分布，而是服从一般的分布，这就建立了一个普通更新风险模型，并应用鞅方法推导出该风险模型破产概率的表达式以及它的一个上界。 第三章在第二章中普通更新风险模型的基础上，把索赔到达的时间间隔进行了推广，即从初始时刻到发生第一次索赔的时间间隔S<,1>服从指数分布，而从第i-1索赔到第i次索赔的时间间隔序列{S<,i>:i≥2}是独立同分布的，这就建立了一种延迟更新风险模型，并应用Gerber-Shui贴现罚函数以及Laplace变换得到了该风险模型的破产概率。 第四章在经典风险模型的基础上，把保费的收入过程由线性过程推广为保费的到达过程为平衡更新过程，并把索赔到达的计数过程由Poisson过程推广为一普通更新过程，这样就建立了保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型，应用Markov骨架方法推导出该风险模型下有限时间内的生存概率、破产时间与破产时资产盈余的联合分布以及破产时间与破产前瞬时盈余的联合分布。 第五章把单一险种的经典风险模型推广为一类延迟双险种风险模型，该风险模型与保险公司的实际业务更加接近了，并推导出该风险模型的破产概率。