伴随着中国证券市场的迅速发展，中国证券投资基金成为普通投资者重要的投资方式，并且是证券投资市场上最重要的机构投资者。同时，随着有效市场理论的出现和讨论，行为金融理论逐渐兴起，基金管理人的行为也成为了检验有效市场理论、验证行为金融相关理论的重要研究对象。在有效市场理论和行为金融相关研究的基础上，本文研究了中国证券投资基金业绩的影响因素。尽管用于基金绩效分析的指标非常多，但基金的业绩还是成为了判断基金经理能力的最直观和最简单的指标，基金经理投资业绩的影响因素也为社会所关注。本文通过实证研究发现基金经理的业绩完全可以通过几个重要因素加以预测，基金投资者也可以通过观察这些因素来选择基金。虽然这些结论和有效市场理论相悖，但也正是某些行为金融理论关于基金投资行为的实证研究结论(如羊群行为、窗饰行为、基金期末收益反转行为)很好的解释。　　 本文通过构建一个多元回归模型，以基金累计净值收益率为因变量，以基金的规模、基金经理的从业时间、基金在上期的排名和基金经理的性别为自变量，利用股票型基金、配置型基金和中国证券投资基金总体的年度、半年度、季度相关数据，进行了中国证券投资基金业绩影响因素的实证检验。通过实证检验，我们发现基金经理的从业时间和基金经理在上期的排名对基金累计净值收益率有正向的显著性影响；对于股票型基金、配置型基金和中国证券投资基金总体年度模型，基金规模对基金累计净值收益率的影响不显著，但对于上述三类基金的半年度模型、季度模型，基金规模对基金累计净值收益率有负向的显著性影响；对于上述九个模型，基金经理的性别对基金累计净值收益率的影响并不显著。最后，我们对上述回归结果做出了较合理的解释。