DMU的选择和有效DMU的再排序是DEA应用中的两个关键问题,在进行DEA评价时,只有正确地选择DMU和对有效DMU再排序,才能得到科学的评价结果和有价值的决策信息。 关于DMU的选择,为了保持参考集内DMU的同类性,应该在DEA评价前对DMU进行分类。现有的研究或仅给出抽象的解决思路,或仅解决了部分问题。为了得到较全而的解决方法,提出根据评价目的对DMU进行定性和定量分类的方法,并且给出了定性和定量分类方法的适用情况。 关于有效DMU的再排序,尝试从一个新的角度进行研究,认为同样是有效的DMU,出于它们在投入、产出上的不同(体现在输入、输出指标数据上),它们之间肯定存在着差别,根据灰色系统理论,造成这种差别的指标之间的关系是灰关系,利用灰色关联分析对其进行研究,计算有效DMU的斜率关联度,根据斜率关联度的大小对有效DMU再排序。 最后,为了验证所提出的DMU选择分类和有效DMU再排序方法的合理性和可行性,先构建一个较全面、合理的开放式基金评价指标体系,然后以我国46只开放式基金2004年的运作情况作为研究对象进行实证分析,实证结果令人满意。