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该文基于证券价格过程为一类特殊半鞅模型,讨论了无套利未定权益定价的刻划,给出了无套利测度存在的判据和构造无套利测度的方法,并结合一类具体模型,考察了财富增长过程,得到了一些结果.
金融市场无套利定价与最优证券组合
【摘 要】
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该文基于证券价格过程为一类特殊半鞅模型,讨论了无套利未定权益定价的刻划,给出了无套利测度存在的判据和构造无套利测度的方法,并结合一类具体模型,考察了财富增长过程,得
【机 构】
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湘潭大学
【出 处】
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湘潭大学
【发表日期】
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1999年期
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