贷款信用风险是到期时借款人发生违约，不能偿还全部或部分贷款本金和利息的风险。近年来，随着全球范围内公司破产现象的大幅增加，贷款信用风险已成为银行业所面临的主要风险之一，对其进行有效的度量和控制是目前学术界和银行业共同关注的焦点问题。 2005年全面执行的新巴塞尔协议的主要目标是强调对风险度量的敏感性和资本金提取的激励相容性，并且对风险度量的敏感性提出了多种方法，其中对信用风险资本金要求的计算是新协议的重点。我国目前同样面临着全面执行巴塞尔协议的问题。因此，研究针对我国银行业有效的信用风险度量和控制的管理方法具有重要的现实意义。 本文研究了商业银行贷款信用风险与贷款组合优化决策问题，主要创新之处包括以下几个方面。 (1)把企业信用等级风险系数刻画为模糊变量，最后贷款资产的风险度是模糊变量。利用模糊模拟技术可以得到商业银行贷款资产风险度的期望值。 (2)通过把贷款的收益率刻画为模糊变量，提出了贷款组合的优化决策模型，即均值-方差模型，模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量。对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况，给出了模型的清晰等价类，这些等价类模型可以用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况，设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型。 (3)提出了贷款组合优化决策的可能性(必要性、可信性)准则模型及可能性(必要性、可信性)机会约束下的方差最小化模型，对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况，给出了模型的清晰等价类，这些等价类模型可以用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况，设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型。 (4)基于可信性理论，提出了贷款的收益率刻画为模糊变量的情形下风险价值的概念，对于收益率为三角模糊变量的贷款组合的风险价值的计算问题，首先转化为清晰等价类，然后利用二分法计算：当收益率的隶属函数比较复杂时，没有清晰等价类，采用模糊模拟方法计算其近似值。