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风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．本文主要对Cox风险模型进了讨论．第一章绪论部分是对风险理论及其发展作了回顾．
第二章首先将经典风险模型推广为带干扰的双Cox风险模型，使得该模型更符合现实情况，然后运用鞅论的知识对其进行研究，得到了该模型的破产概率的 Lundberg指数上界，并讨论了当c=0时，该模型的非Lmndberg指数上界．
第三章详细讨论了多险种Cox风险模型，给出了该模型破产概率满足推广的Lundberg不等式．并且当多险种Cox风险模型的理赔发生具有相同的累计强度过程时，给出了该模型的调节系数的上下界和最终破产概率的明确表达式．以及在多险种Cox风险模型简化为多险种Poisson风险模型时，给出了生存概率的明确表达式和保险公司最大损失的一阶矩、二阶矩和破产前最大余额分布．
第四章对全文作了总结，提出了下一步要做的工作．