随着经济的发展,我国大豆对外依赖度不断提高,国内豆粕价格波动越来越多地受到国际市场因素的影响,豆粕价格波动的原因及特征也越来越复杂。然而目前对国际因素影响下的我国豆粕价格波动的研究还不够全面和深入。为此本文试图在前人研究基础上,分析研究国际因素驱动下的豆粕价格波动性。在理论上,本文以价格波动理论及文献为基础,结合豆粕的供求现状,分析得出了影响中国豆粕价格波动的国际因素及影响机制。在实证分析中,根据数据的可得性,本文采集了近十年的经验数据,首先,利用软件对各个时间序列之间的协整关系进行检验,之后建立向量误差修正模型分析短期波动与长期均衡的关系,最后引入马尔科夫区制转移模型,针对观察到的豆粕价格波动的非对称性和局面转移特征进行了研究,实证分析了多种国际因素对中国豆粕价格波动的影响。结果显示,国际因素驱动下,我国豆粕价格一直在价格下跌、价格上涨、价格平稳之间波动,存在明显的区制转移现象,且价格波动在局面分布、局面长度、局面转移三个方面具有非对称特征。国际因素对我国豆粕价格波动影响相对较大。基于上述分析,本文最后提出了防范豆粕价格领域输入性通货膨胀的风险以及调整大豆进口国际势力结构的政策建议,以期望实现我国豆粕价格的稳定及保障豆粕农业安全的目标。