随着经济各领域联系的加深、全球经济关联性的日益加强，金融风险也随之加大，因规避和利用风险的需要，金融衍生品的重要性日益加强。　　布莱克（Black）、斯科尔斯（Scholes）和默顿（Merton）等给出了期权定价的解析形式--Black-Scholes-Merton模型，该模型在欧式期权定价理论中占有重要地位。之后又产生了很多期权定价理论和数值方法。将神经网络用于期权定价是一种新的方法，将神经网络模型用于期权定价的方法也随着神经网络的发展而不断扩展。　　本文利用了Output-Input Feedback Elman神经网络具有全局递归（可以利用历史信息）的优点。再将模型用遗传算法进行优化，并引入惩罚收益因素，可以有效地提高神经网络模型的预测精度。将优化后的神经网络模型用于预测期权价格，可取得很好的预测结果。　　上世纪90年代，我国开始权证交易，由于金融市场不完善等原因，权证交易退出了我国的证券市场。2015年2月9日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易上证50ETF期权合约。由于内地期权交易数据很少，故采用恒生指数期权数据进行研究，以期希望对以后内地期权的研究有所裨益。