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对金融市场中的资产价格建立动态模型是金融数学研究的重要内容。许多实证研究发现资产价格的波动率不再是常数，而是满足一个与资产相关的随机变化过程，即随机波动率。本文建立一个更为一般的随机波动率-随机利率跳扩散模型，其随机波动率模型为一类带可调整参数的均值回复过程。采用Euler-Maruyama数值方法给出模型的Euler-Maruyama数值解，证明了模型及其两种常见期权数值解依概率收敛于连续解，最后进行MonteCarlo模拟得出两种常见期权的模拟价格。