在金融市场上价格走势存在着多因素相互作用的繁杂性,易变性,也存在着标度不变规律.能够运用分形理论更好表达与刻划市场价格走势,进而准确解读市场价格走势中所富含的信息,及时预测金融市场的剧烈波动,都有着重要的意义.作为尝试与探索,本文构造了一个模拟价格走势的双参数分形,给出了该分形的分维数,盒维数与Hausdorff维数,并研究了该分形的某些结构特性,讨论了分形参数与市场价格波动间的关联性.全文共分三章.第一章,运用Mandelbrot的方法构造了一个带有双参数的分形,并给出了该分形的迭代函数系统.第二章,求出双参数分形的几种维数：分维数,盒维数及Hausdorff维数,并得到三种维数相等,都为第三章,讨论了该分形依赖参数γ,μ的连续性与光滑性等结构特性,并简要分析了两参数对双参数分形维数的影响以及两参数与市场价格波动间的相关性.本文主要结果：定理1.2.4{E；W1,W2,W3}为双参数分形F的迭代函数系（IFS）且有F（?）E满足其中定理2.2.1双参数分形F的Hausdorff维数,盒维数,分维数相等且为：其中,（0<μ<γ<1）.定理3.1.3双参数分形为迭代函数系{E,Wn,n=1,2,3}的吸引子,当0<μ<γ<1时,此迭代函数系的吸引子为（?）B∈H（E）,则F（λ）在Hausdorff度量下依赖参数γ,μ连续.其中,定理3.2.1 f为双参数分形的函数,则其中而C=max{2γ,4（1+μ-γ）},0<μ<γ<1.