【摘 要】
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本文基于随机占优准则对指数日收益率是否存在显著的“周一效应”进行实证检验．选取中国股票市场的一些大盘指数为样本数据．本文考察周一效应是从经验分布函数出发，利用随机占优
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本文基于随机占优准则对指数日收益率是否存在显著的“周一效应”进行实证检验．选取中国股票市场的一些大盘指数为样本数据．本文考察周一效应是从经验分布函数出发，利用随机占优准则考虑一系列的零假设，通过bootstrap实现假设检验的显著性概率值．实证结果表明，周一效应与所选取的指数及样本区间高度相关，在一些例子存在显著的周一效应，且全部指数周一收益的波动率最大．随着时间的变化，周一效应逐渐变得不明显或消失甚至反向变化的趋势．同时也证实了周一效应较多的存在于后半月份以及上周五收益率为正的星期中．中国证券市场有显著为正的周二反常收益率和显著为负的周四的反常收益率．总的说来，周一效应的实证支持证据是比较弱的，周期效应在我国有比较复杂的结构．
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