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社会经济的快速发展加剧了保险市场的竞争,为适应当今保险市场的发展,故考虑将经典的保险风险模型进行改进.而把利率和投资等因素考虑到风险模型中,成为了破产理论研究的热点.因此,本文对现有的几个风险模型做了推广,研究了含变利率和投资等因素及保单到达随机的风险模型.主要的工作如下：1.讨论了带变利率因素的离散时间双险种风险模型.运用递推算法,得到了该模型的破产持续时间的分布、盈余回复为正后瞬间盈余的分布、有限时间内盈余首次穿越某一水平x的分布,以及破产概率所满足的积分方程.2.研究了保费随机的复合马尔可夫二