零售贷款由于盈利空间大且风险相对分散,逐渐成为国际商业银行信贷结构调整的重要方向。我国商业银行零售贷款起步较晚,风险管理水平较低,尤其在将零售贷款的信用风险量化,并配置相应的经济资本以保证银行安全稳定运行方面,还缺乏科学、规范的管理体系。因此,从量化分析的角度开展对我国零售贷款信用风险的研究有利于商业银行准确评估风险,提升风险管理水平。本文从经济资本计量的角度对我国商业银行零售贷款的信用风险管理进行了较为系统的研究。通过比较分析各类零售贷款风险评估方法和经济资本计量模型的优缺点,结合国际先进银行对零售贷款信用风险管理的实践经验,对我国商业银行可能采用的零售贷款信用风险建模途径进行了探讨。本文针对我国商业银行零售贷款提出的经济资本计量方法的基本思路是：首先,根据风险特征将零售贷款划分成不同的子集,运用基于生存分析方法的非线性时变比例违约模型分类测算违约概率。然后,在违约率可变的条件下,采用CreditRisk+模型的快速傅立叶变换(FFT)算法计算出零售贷款组合整体的损失分布和经济资本。在此基础上,本文以我国某商业银行的三类零售贷款数据为样本,模拟分析了在不同经济情况下的零售贷款组合信用风险的经济资本计量结果,论证了这一方法的可行性。本文认为我国商业银行可以在现有零售业务数据信息基础上,运用该方法更精确地计量零售贷款组合的经济资本。最后本文根据我国商业银行零售贷款的风险管理现状,在前文的研究基础上提出了完善和改进零售贷款经济资本计量的若干建议。