【摘 要】
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V aR(V alue at Risk),即风险价值法,具体地说是指在一定概率水平下(置信度),金融资产或者投资组合在未来特定一段时间内的最大损失. V aR方法的基本思想是利用资产组合收益
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V aR(V alue at Risk),即风险价值法,具体地说是指在一定概率水平下(置信度),金融资产或者投资组合在未来特定一段时间内的最大损失. V aR方法的基本思想是利用资产组合收益的历史数据来预测未来的情况,而离现在较久远的历史数据与当前金融市场的相关性很低,早期的数据只能来说明历史的问题,不能反映当前的情况,而基于经典统计学的方法过分依赖于历史数据,这使得估计的V aR的精确度和有效性降低.本文建立了基于Bayes方法的V aR模型来估计金融市场的风险值,可以使投资者根据观测数据和历史信息对风险模型进行调整,使得预测的风险值能够更准确的反映出当前市场的风险情况,以便做出正确的投资决策,避免不必要的损失.
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